Moyenne mobile Le terme moyen d'un titre sur une période déterminée (les plus courants étant 20, 30, 50, 100 et 200 jours) est utilisé pour repérer les tendances de prix en atténuant les fluctuations importantes. C'est peut-être la variable la plus couramment utilisée dans l'analyse technique. Les données moyennes mobiles sont utilisées pour créer des graphiques qui indiquent si le cours des actions tend vers le haut ou vers le bas. Ils peuvent être utilisés pour suivre les modèles quotidiens, hebdomadaires ou mensuels. Chaque nombre de nouveaux jours (ou semaines ou mois) sont ajoutés à la moyenne et les plus anciens sont abandonnés ainsi, la moyenne se déplace dans le temps. En général. Le plus court le délai utilisé, plus volatiles les prix apparaîtront, donc, par exemple, les lignes moyennes mobiles de 20 jours ont tendance à se déplacer vers le haut et vers le bas plus de 200 lignes de moyenne mobile jour. Croix d'or double moyenne mobile exponentielle (DEMA) bandes de bollinger Chaikin Indice de disparité oscillateur déplacé moyenne mobile indice de force réelle Copyright copy 2017 WebFinance, Inc. Tous droits réservés. Analyse technique: indicateurs et oscillateurs Les indicateurs sont des calculs basés sur le prix et le volume d'un titre qui mesurent des choses telles que le flux d'argent, les tendances, la volatilité et l'élan. Les indicateurs sont utilisés comme une mesure secondaire aux mouvements de prix réels et ajoutent des informations supplémentaires à l'analyse des titres. Les indicateurs sont utilisés de deux manières principales: confirmer le mouvement des prix et la qualité des diagrammes et former des signaux d'achat et de vente. Il existe deux principaux types d'indicateurs: le leader et le retard. Un indicateur avancé précède les mouvements des prix, leur donnant une qualité prédictive, alors qu'un indicateur de retard est un outil de confirmation parce qu'il suit le mouvement des prix. Un indicateur avancé est considéré comme le plus fort durant les périodes de fluctuations latentes ou non tendancielles, tandis que les indicateurs de retard sont encore utiles pendant les périodes tendancielles. Il existe également deux types de constructions indicatrices: celles qui tombent dans une zone bornée et celles qui ne le sont pas. Ceux qui sont liés dans une gamme sont appelés oscillateurs - ce sont les types les plus courants d'indicateurs. Les indicateurs d'oscillateur ont une plage, par exemple entre zéro et 100, et des périodes de signalisation où la sécurité est sur-acheminée (près de 100) ou survendue (près de zéro). Les indicateurs non-bornés forment toujours des signaux d'achat et de vente, ainsi que la force ou la faiblesse, mais ils varient dans la façon dont ils le font. Les deux principales manières dont les indicateurs sont utilisés pour former des signaux d'achat et de vente dans l'analyse technique sont les croisements et la divergence. Crossovers sont les plus populaires et se reflètent lorsque le prix se déplace à travers la moyenne mobile, ou lorsque deux moyennes mobiles différentes se croisent les uns les autres. Les indicateurs de deuxième voie sont utilisés est par la divergence, ce qui arrive quand la direction de la tendance des prix et la Direction de la tendance de l'indicateur se déplacent dans la direction opposée. Cela signale aux utilisateurs d'indicateurs que la direction de la tendance des prix s'affaiblit. Les indicateurs qui sont utilisés dans l'analyse technique fournissent une source extrêmement utile d'informations supplémentaires. Ces indicateurs permettent d'identifier l'élan, les tendances, la volatilité et divers autres aspects d'une sécurité pour aider à l'analyse technique des tendances. Il est important de noter que si certains commerçants utilisent un seul indicateur uniquement pour acheter et vendre des signaux, ils sont mieux utilisés en conjonction avec le mouvement des prix, les modèles de graphique et d'autres indicateurs. Ligne de distribution d'accumulation La ligne de distribution d'accumulation est l'un des indicateurs de volume les plus populaires qui mesure les flux d'argent dans une sécurité. Cet indicateur tente de mesurer le rapport de l'achat à la vente en comparant le mouvement des prix d'une période au volume de cette période. AccDist ((Close - Low) - (High - Close)) (High-Low) Périodes Volume Il s'agit d'un indicateur non borné qui conserve simplement une somme courante sur la période de sécurité. Les commerçants recherchent des tendances dans cet indicateur pour avoir une idée du montant de l'achat par rapport à la vente d'un titre. Si un titre a une ligne de distribution d'accumulation qui tend vers le haut, c'est un signe qu'il ya plus d'achat que de vente. Indice directionnel moyen L'indice directionnel moyen (ADX) est un indicateur de tendance qui est utilisé pour mesurer la force d'une tendance courante. L'indicateur est rarement utilisé pour identifier la direction de la tendance actuelle, mais peut identifier l'élan derrière les tendances. L'ADX est une combinaison de deux mesures de mouvement des prix: l'indicateur directionnel positif (DI) et l'indicateur directionnel négatif (-DI). L'ADX mesure la force d'une tendance mais pas la direction. Le DI mesure la force de la tendance à la hausse tandis que le - DI mesure la force de la tendance à la baisse. Ces deux mesures sont également tracées avec la ligne ADX. Mesurées sur une échelle entre zéro et 100, les valeurs inférieures à 20 indiquent une tendance faible tandis que les valeurs supérieures à 40 indiquent une tendance forte. Aroon L'indicateur Aroon est un indicateur technique relativement nouveau qui a été créé en 1995. L'Aroon est un indicateur de tendance utilisé pour mesurer si une sécurité est dans une tendance haussière ou de baisse et l'ampleur de cette tendance. L'indicateur est également utilisé pour prédire quand une nouvelle tendance commence. L'indicateur est composé de deux lignes, d'une ligne ascendante Aroon (ligne bleue) et d'une ligne descendante Aroon (ligne pointillée rouge). La ligne Aroon up mesure la quantité de temps qu'il a été depuis le plus haut prix pendant la période. La ligne vers le bas d'Aroon, en revanche, mesure la quantité de temps depuis le prix le plus bas pendant la période. Le nombre de périodes utilisées dans le calcul dépend du délai que l'utilisateur souhaite analyser. Aroon Oscillator Une expansion de l'Aroon est l'oscillateur Aroon. Qui trace simplement la différence entre les lignes Aroon haut et en bas en soustrayant les deux lignes. Cette ligne est alors tracée entre une plage de -100 et 100. La ligne médiane à zéro dans l'oscillateur est considérée comme étant une ligne de signal principale déterminant la tendance. Plus la valeur de l'oscillateur est élevée à partir du point de la ligne médiane, plus la résistance est élevée dans la sécurité, plus la valeur des oscillateurs est basse, plus la pression est descendante. Une inversion de tendance est signalée lorsque l'oscillateur traverse la ligne médiane. Par exemple, lorsque l'oscillateur passe de positif à négatif, une tendance à la baisse est confirmée. La divergence est également utilisée dans l'oscillateur pour prédire les inversions de tendance. Un avertissement d'inversion est formé lorsque l'oscillateur et la tendance des prix se déplacent dans une direction opposée. Les lignes Aroon et les oscillateurs Aroon sont des concepts assez simples à comprendre, mais donnent de puissantes informations sur les tendances. C'est un autre grand indicateur à ajouter à tout arsenal des commerçants techniques. Convergence moyenne mobile La convergence moyenne mobile (MACD) est l'un des indicateurs les plus connus et les plus utilisés dans l'analyse technique. Cet indicateur est composé de deux moyennes mobiles exponentielles, qui aident à mesurer la quantité de mouvement dans la sécurité. Le MACD est simplement la différence entre ces deux moyennes mobiles tracées contre une ligne centrale. La ligne centrale est le point où les deux moyennes mobiles sont égales. Avec le MACD et la ligne centrale, une moyenne mobile exponentielle du MACD lui-même est tracée sur le graphique. L'idée derrière cet indicateur de momentum est de mesurer l'élan à court terme par rapport au momentum à plus long terme pour aider à signaler la direction actuelle de l'élan. MACD moyenne mobile à plus court terme - moyenne mobile à plus long terme Lorsque le MACD est positif, il indique que la moyenne mobile à court terme est supérieure à la moyenne mobile à plus long terme et suggère un mouvement ascendant. Le contraire est vrai lorsque le MACD est négatif - cela indique que le terme plus court est inférieur au plus long et suggère un mouvement descendant. Lorsque la ligne MACD traverse la ligne médiane, elle indique un croisement dans les moyennes mobiles. Les moyennes mobiles les plus courantes utilisées dans le calcul sont les moyennes mobiles exponentielles de 26 jours et de 12 jours. La ligne de signal est généralement créée en utilisant une moyenne mobile exponentielle de neuf jours des valeurs MACD. Ces valeurs peuvent être ajustées pour répondre aux besoins du technicien et de la sécurité. Pour les titres plus volatils, les moyennes à plus court terme sont utilisées alors que les valeurs moins volatiles devraient avoir des moyennes plus longues. Un autre aspect de l'indicateur MACD qui se trouve souvent sur les diagrammes est l'histogramme MACD. L'histogramme est tracé sur l'axe et représenté par des barres. Chaque barre est la différence entre le MACD et la ligne de signal ou, dans la plupart des cas, la moyenne mobile exponentielle de neuf jours. Plus les barres sont dans l'une ou l'autre direction, plus la quantité d'impulsion derrière la direction dans laquelle les barres pointent. Comme vous pouvez le voir sur la Figure 2, l'un des signaux d'achat les plus courants est généré lorsque le MACD passe au-dessus de la ligne de signal (Ligne pointillée bleue), tandis que les signaux de vente se produisent souvent lorsque le MACD passe au-dessous du signal. Indice de force relative L'indice de résistance relative (RSI) est l'un des indicateurs de momentum les plus utilisés et les plus connus dans l'analyse technique. RSI contribue à signaler les conditions de sur-achat et de survente dans une sécurité. L'indicateur est tracé dans une plage entre zéro et 100. Une lecture au-dessus de 70 est utilisée pour suggérer qu'un titre est sur-acheté, tandis qu'une lecture au-dessous de 30 est utilisée pour suggérer qu'il est survendu. Cet indicateur aide les commerçants à déterminer si un prix des titres a été poussé déraisonnablement à des niveaux actuels et si un renversement peut être sur le chemin. Le calcul standard pour RSI utilise 14 jours de bourse comme base, qui peut être ajusté pour répondre aux besoins de l'utilisateur. Si la période d'échange est ajustée pour utiliser moins de jours, le RSI sera plus volatil et sera utilisé pour les opérations à plus court terme. (Pour en savoir plus, voir Momentum et l'indice de force relative, l'indice de force relative et ses points d'échouer et de connaître les oscillateurs - Partie 1 et Partie 2.) On-Balance Volume L'indicateur de volume d'équilibre (OBV) est un Bien connu indicateur technique qui reflètent les mouvements de volume. Il est également l'un des indicateurs de volume les plus simples à calculer et à comprendre. L'OBV est calculé en prenant le volume total pour la période de négociation et en lui attribuant une valeur positive ou négative selon que le prix est à la hausse ou à la baisse au cours de la période de négociation. Lorsque le prix est en hausse pendant la période de négociation, le volume est affecté d'une valeur positive, tandis qu'une valeur négative est attribuée lorsque le prix est en baisse pour la période. Le total du volume positif ou négatif pour la période est ensuite ajouté à un total qui est accumulé depuis le début de la mesure. Il est important de se concentrer sur la tendance de l'OBV - c'est plus important que la valeur réelle de la mesure OBV. Cette mesure élargit la mesure de volume de base en combinant volume et mouvement des prix. Oscillateur stochastique L'oscillateur stochastique est l'un des indicateurs de momentum les plus reconnus utilisés dans l'analyse technique. L'idée derrière cet indicateur est que dans une tendance haussière, le prix devrait se rapprocher des hauts de la fourchette de négociation, signalant l'élan à la hausse dans la sécurité. Dans les tendances baissières, le prix devrait se refermer près des bas de la fourchette de négociation, signalant une dynamique descendante. L'oscillateur stochastique est tracé dans une plage de zéro et 100 et signale des conditions de sur-achat supérieures à 80 et des conditions de survente inférieures à 20. L'oscillateur stochastique contient deux lignes. La première ligne est le K, qui est essentiellement la mesure brute utilisée pour formuler l'idée de l'élan derrière l'oscillateur. La deuxième ligne est la D, qui est simplement une moyenne mobile du K. La ligne D est considérée comme la plus importante des deux lignes car elle est vue pour produire de meilleurs signaux. L'oscillateur stochastique utilise généralement les 14 dernières périodes de négociation dans son calcul mais peut être ajusté pour répondre aux besoins de l'utilisateur. (Pour en savoir plus, consultez Apprendre à connaître les oscillateurs - Partie 3). Crossover moyen mobile Les crossovers moyens mobiles sont une façon courante pour les commerçants d'utiliser les moyennes mobiles. Un croisement se produit lorsqu'une moyenne mobile plus rapide (c'est-à-dire une moyenne mobile plus courte) croise soit au-dessus d'une moyenne mobile plus lente (c'est-à-dire une moyenne mobile plus longue) qui est considéré comme un croisement haussier ou en dessous duquel on considère un croisement baissier. Le graphique ci-dessous montre la moyenne mobile simple de 50 jours et la moyenne mobile simple de 200 jours cette paire moyenne mobile est souvent considérée par les grandes institutions financières comme un indicateur à long terme de la direction du marché : Notez comment la moyenne mobile à long terme de 200 jours est dans une tendance haussière cela est souvent interprété comme un signal que le marché est assez fort. Un trader pourrait envisager d'acheter lorsque la SMA à 50 jours à plus court terme dépasse la SMA de 200 jours et, contrairement, un trader pourrait envisager de vendre lorsque la SMA de 50 jours passe au-dessous de la SMA de 200 jours. Dans le tableau ci-dessus du SampP 500, les deux signaux d'achat potentiels auraient été extrêmement rentables, mais le seul signal de vente potentiel aurait causé une petite perte. N'oubliez pas que le croisement de 50 jours, 200 jours simple, est une stratégie à très long terme. Pour les commerçants qui veulent plus de confirmation lorsqu'ils utilisent des croisements Moyenne mobile, la technique de croisement 3 Moyenne mobile simple peut être utilisée. Un exemple de ceci est montré dans le tableau ci-dessous du stock de Wal-Mart (WMT): La méthode du 3 Moyenne mobile simple pourrait être interprétée comme suit: Le premier croisement du SMA le plus rapide (dans l'exemple ci-dessus, le SMA de 10 jours) À travers le prochain SMA le plus rapide (20 jours SMA) agit comme un avertissement que les prix pourraient être inverser la tendance cependant, généralement un commerçant ne serait pas placer une commande réelle acheter ou vendre alors. Par la suite, le deuxième croisement du plus rapide SMA (10 jours) et le plus lent SMA (50 jours), pourrait déclencher un commerçant pour acheter ou vendre. Il existe de nombreuses variantes et méthodologies pour utiliser la méthode de croisement simple moyenne mobile, certains sont fournis ci-dessous: Une approche plus conservatrice pourrait être d'attendre que le SMA moyen (20 jours) traverse le SMA plus lent (50 jours), mais ce Est essentiellement une technique de deux SMA crossover, pas une technique de trois SMA. Un commerçant pourrait envisager une technique de gestion de l'argent d'acheter une demi-taille lorsque la SMA rapide croise sur la prochaine SMA plus rapide et entrez ensuite dans l'autre moitié lorsque la SMA rapide croise sur la plus lente SMA. Au lieu des moitiés, achetez ou vendez un tiers d'une position quand le SMA rapide croise au-dessus du SMA le plus rapide suivant, un autre tiers quand le SMA rapide croise au-dessus du SMA lent, et le dernier tiers quand le SMA plus rapide SMA croise le SMA lent . Une technique de crossover de moyenne mobile utilisant 8 moyennes mobiles (exponentielle) est l'indicateur exponentiel de bande passante moyenne mobile (voir: Ruban exponentiel). Moyenne mobile Les croisements sont souvent perçus par les commerçants. En fait, les crossovers sont souvent inclus dans les indicateurs techniques les plus populaires, y compris l'indicateur de convergence de la convergence moyenne mobile (MACD) (voir: MACD). D'autres moyennes mobiles méritent une attention particulière dans un plan de négociation: Les informations ci-dessus sont à des fins d'information et de divertissement uniquement et ne constitue pas un conseil commercial ou une sollicitation pour acheter ou vendre tout stock, option, futur, marchandise ou produit de forex. Les performances passées ne sont pas nécessairement une indication des performances futures. Trading est intrinsèquement risqué. 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